시계열스터디 4주차 엄기영

by UKY 2023. 3. 30. 19:07

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week5-1 오차의 조건부 분산 개념 및 ARCH 모형

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. ARCH 모형 이번 장에서는 ARCH(Autoregressive Conditional heteroskedasticity) 모형에 대해서 다룬다. we

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week5-2 GARCH: ARCH의 일반화 형태

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. GARCH (Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 모형 말그대로 ARCH 모형의 Generalized 된

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week5-3 GARCH 모형의 추정과 관련 검정

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 이번에는 GARCH, ARCH모형의 추정에 대해 살펴보자. ARCH 모형의 추정 먼저 조건부 오차 $u_t|u

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-1 VAR 모형의 식별 및 추정 이론

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 지금까지는 하나의 시계열 데이터를 고려한 모형을 다루었다면 이번 장에서는 여러 시

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-2 충격-반응함수의 이론과 응용, 예측오차 분산

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 이번 장에서는 VAR 모형이 어떤 종류의 분석을 할 수 있는지에 대해 다룬다. VAR모형 분석

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시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-3 공적분의 개념과 가성회귀, 오차수정모형의

*이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 지난번에는 왼쪽 즉 정상적 시계열 분석에 대해 알아보았다면, 이번에는 비정상적 시계

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양이 많아 블로그 링크로 대체하겠습니다.

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